Metodologia
O backtest aprova. O mercado reprova.
Plataformas de geração de estratégias produzem milhares de candidatas, e a grande maioria, mesmo após extensos testes de robustez, falha ao rodar em ambientes reais de MT4/MT5.
Por que a validação simulada falha
Transcrição
- Backtest: a curva de patrimônio de uma estratégia sobe de forma suave, e o backtest a aprova.
- Ao vivo na corretora: a mesma estratégia roda em condições reais. Spread e comissões achatam a inclinação, o slippage soma pequenas perdas, a latência adiciona ruído e o feed ao vivo se afasta do histórico.
- O mercado reprova: a curva ao vivo termina bem abaixo do backtest. Essa é a diferença que o backtest não vê.
- O xCube mede essa diferença com dinheiro real: o haircut.
- Validado por execução real, não por backtest.
Quatro pontos em que a simulação favorece a estratégia, e o que o xCube mede no lugar.
Overfitting
O que o backtest assumeA estratégia é otimizada no mesmo histórico em que é avaliada, e uma curva bonita pode estar ajustada a ruído e a dados vazados.
O que o xCube mede na corretoraOut-of-sample reservado na geração e, depois, meses de walk-forward em contas demo ao vivo que a estratégia nunca viu.
Custos de execução
O que o backtest assumeSpreads e comissões fixos ou médios.
O que o xCube mede na corretoraOs spreads, as comissões e a lógica de precificação que a corretora de fato aplicou a cada operação.
Slippage e latência
O que o backtest assumeOrdens executadas na hora, no preço pedido.
O que o xCube mede na corretoraExecuções reais, com o slippage e a latência do ao vivo. Uma conta sentinela com dinheiro real mede a diferença que ainda resta entre demo e real.
Feed de dados
O que o backtest assumeUma base histórica de preços.
O que o xCube mede na corretoraO feed ao vivo da corretora em que a estratégia vai de fato operar.
Hipóteses
Três hipóteses, testadas continuamente
Execução real > backtest
Estratégias com performance aceitável em demo ao vivo têm maior probabilidade estatística de performar em contas reais capitalizadas do que estratégias validadas apenas por backtest.
População + descorrelação
Grandes populações de estratégias pouco correlacionadas formam portfólios com menor drawdown, menor estagnação e melhor retorno ajustado ao risco.
Decomposição direcional
Tratar os lados long e short de cada estratégia como entidades independentes aumenta a flexibilidade de composição e reduz exposição a regimes assimétricos.
As três hipóteses são continuamente testadas contra os dados de execução que a própria operação gera.
A hipótese 03 na prática
Cada estratégia é dividida em uma perna Buy e uma perna Sell, e cada perna percorre o pipeline por conta própria.
Opera nas duas direções
Avaliada como um todo, uma direção fraca pode esconder uma forte.
Avaliada sozinha
Operações próprias e Score Individual próprio.
AprovadaEntra em portfólios
Combinada com pernas de outras estratégias, equilibrando a exposição long e short.
Avaliada sozinha
Operações próprias e Score Individual próprio.
Em esperaSegue medindo em demo
As operações continuam acumulando na conta demo; ela pode se qualificar depois.
Ilustrativo: qual perna se qualifica varia de estratégia para estratégia.
O pipeline
Do gerador ao capital real
O pipeline completo já está em produção. Cada estratégia percorre oito etapas, agrupadas em quatro fases, antes de tocar capital real. Cada fase só admite o que passou pela anterior.
- Simulação
Gerar e filtrar
EntraMilhares de candidatas geradas
Geração
Estratégias geradas em M15 sobre 10 anos de histórico, com out-of-sample reservado.
Filtros e robustez
Sensibilidade, perturbações e Monte Carlo eliminam candidatos fracos.
- Demo real
Medir na corretora
EntraSó as sobreviventes dos filtros de robustez
Demo real
Meses em contas demo na corretora, cada estratégia identificada de forma única.
Score Individual
Qualidade × maturidade da evidência, com o haircut da sentinela aplicado.
- Scores
Compor
EntraSó estratégias com Score Individual suficiente
Construção de portfólios
As melhores estratégias são combinadas em portfólios pouco correlacionados.
Score de Portfólio
Cada portfólio é avaliado por modelos de score proprietários, com filtros de correlação e redundância que garantem que cada portfólio seja único.
- Capital real
Operar
EntraSó os portfólios mais bem avaliados
Conta real
Os melhores portfólios são copiados para a conta de capital real.
Monitoramento
Comportamento real vs. esperado, acompanhado continuamente.
Divergiu? Rotaciona. Quando o comportamento ao vivo se afasta do esperado, o portfólio sai da conta real e uma nova composição assume o lugar.
Por baixoColeta contínua de operações, ingestão e análise na plataforma xCube e decomposição long/short em cada etapa de avaliação.
Em profundidade
O que cada etapa realmente faz
Geração e pré-filtro barato
Múltiplos frameworks de filtros (profit factor, estagnação, retorno/drawdown, atividade mínima) e de perturbação: fusos UTC a UTC+4, timeframes M5/M30/H1, Monte Carlo de outliers e de spread/slippage. O objetivo não é achar estratégias perfeitas: é eliminar candidatos fracos barato, antes da validação cara.
Walk-forward real
As contas demo são ambientes contínuos de walk-forward na corretora, gerando uma base crescente de operações sob condições reais de spread, slippage e latência.
Decomposição long/short
Cada estratégia é dividida em pernas Buy e Sell independentes para todo o pipeline. O viés de regime que isso introduz é reconhecido e mitigado por períodos estendidos de demo antes da elegibilidade.
Score → composição → rotação
Só estratégias com Score Individual suficiente são combinadas em portfólios; portfólios recebem Score de Portfólio, verificação de correlação e filtro de redundância antes de disputar capital real, e são rotacionados quando o comportamento diverge do esperado.
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